クオンツ分析

市場重視の思考に科学的理論を適用

デモをリクエスト

弊社のクオンツ分析は、先物、オプション、スワップ市場におけるデリバティブのフローをモデル化し、その動向を追跡します。弊社独自の分析は、主要な金融トレーダー（CTA、裁量ヘッジファンド、リスク・パリティ・ファンド、ETFなど）のポジショニング、リスク、取引活動に関する日次の総合的な更新を提供します。

弊社クオンツリサーチの洞察力で優位に立つ

市場のポジショニングと市場全体の流れを正確に予測することで、一歩先を行くことを可能にします。

日次のポジションに関する最新情報

システマティック・ファンド、裁量ファンド、リスク・パリティ・ファンド、そしてETF（上場投資信託）のポジションを毎日更新します。

システマティック・トレーディングのフローに関する卓越した可視化

システマティック・ファンドからのフローが市場に与える影響を、規模や 重要な取引レベルの両方を考慮して予測します。

オプション・ダイナミクス

オプションディーラーによるデルタヘッジの規模を推定し、満期が近づくにつれて価格が一定の範囲に収束する現象を予測します。

群衆に流されず、相場の転換点を見極める

市場のポジショニングが極端なレベルに達している時や、価格反転が発生しそうなタイミングを特定します。

市場の動因を理解

弊社独自のクオンツモデルが、主要なファンダメンタル、金融、マクロの価格要因の変化を検出し、ハイライトします。

EAライブ

デスクトップやモバイルアプリを通して、クオンツデスクから直接配信される日中のインサイトや分析で、常に最新情報を入手できます。

全体像を把握

裁量資金の流入により、金融フローの分析は近年ますます重要になっています。現物のファンダメンタルズだけでは、市場の値動きを説明することは難しくなっており、そのような状況下において、弊社の高度なクオンツ分析を活用することで、市場の全体像を把握することができます:

最先端のデータ主導型リサーチ

  • 市場において最も関連性の高い価格要因を判断できるよう設計された、徹底したクオンツ・リサーチにアクセスできます。
  • 弊社の体系的なフレームワークは、実践的な見識を提供し、タイムリーで頑健性があるデータを活用した意思決定をサポートします。

全主要市場参加者のモデル化



  • 弊社は、CTAだけでなく、すべての主要市場参加者をモデル化し、分離することで、他社と一線を画しています。
  • さらに、参加者のフローに加え、ポジショニングも追跡し、市場に対する完全かつ包括的な見解をご提供します。

モデルと専門家の知識の融合



  • クオンツ分析サービスは、商品デリバティブ取引における長年の経験と定量的な厳密さを融合させたものです。
  • 定量的なデータの体系的な分析を通じて、弊社は重要なトレードの流れが投機的なものか、又は商業的なものかを識別し、タグ付けすることで、市場リスクの動態に関する重要な見識をご提供します。

重要な意思決定の原動力となるタイムリーな情報をぜひご活用ください。

ご購読契約に含まれる内容をご参照ください。

EA Live クオンツリサーチ配信:

デスクトップまたはモバイルアプリを通じて、日中随時、クオンツアナリストから直接提供される重要な市場の動きに関する迅速な見識を受け取ることができます。

日次ペーパー市場の需給バランス

予測される取引の流れ、CTAや 裁量ヘッジファンドなど主要参加者のポジショ ン、建玉の増減、市場の流動性など、毎日更新 される体系的に計算された指標やチャートにアク セスできます。

デイリーオプションダッシュボード：

上場オプションのフロー、リスク・エクスポージャー、ディーラーのガンマ、その他の主要なメトリックなど、日々の包括的な分析をご利用いただけます。

短・長文リサーチ：

最新情報を短・長文リサーチでお届けします。クオンツ・ウィークリー・レポートは市場の流れを文脈化し、重要な価格要因をハイライトする一方、より長文のクオンツ・インサイト・レポートは市場構造をより深く分析し、市場の包括的な理解をお手伝いします。

透明性と再現性

弊社は、北米大陸のスイート原油（WTI）やサワー原油（Mars）のファンダメンタルズの分析を含め、北米の石油市場も幅広くカバーしています。これには、メキシコ湾やクッシングからバッケンやカナダまでの詳細な最新情報が含まれます。また、弊社は掘削活動、生産、貿易の流れ、精製の動向を定期的に調査すると同時に、商業的および戦略的な備蓄レベルの動きについても分析しています。

過去データAPI及びデータエクスプローラー

バックテストや分析のために、Python JSONまたはCSV/XLSX形式で日次データや 過去データにアクセスできます。弊社のデータ・エクスプローラー・アプリを使えば、コーディング不要で、過去のクオンツデータを迅速かつ直感的に視覚化することができ、グラフ化、ライブラリへの保存、同僚と共有するための画像生成が簡単にできます

クオンツ分析の仕組み

クオンツ・リサーチ部門責任者のニッキー・ファーガソン博士が、弊社クオンツ分析サービスの仕組みとEAクライアント・ポータルでの利用方法についてご説明します。

弊社クオンツ分析が、主要参加者、牽引要因、リスク集中度などを特定することにより、どのように金融市場をナビゲートし、戦略的なトレーディング判断に必要な見識を提供するのか、ビデオをご覧ください。

Get real-time insights into financial flows and market positioning with Energy Aspects' EA Live quant feed, delivering intraday updates on macro oil, gas, metals and agriculture markets. Watch the video to learn more.

弊社のEA Liveクオンツ分析配信で、金融の流れや市場のポジショニングをリアルタイムで把握し、全般的な石油、ガス、金属、ソフトコモディティ市場に関する最新情報を日中にお届けします。詳しくはビデオをご覧ください。

弊社のデータ・エクスプローラーでは、独自のデータを検索、ナビゲート、ダウンロードすることができます。ダウンロード可能なPythonスクリプトを使用して、独自のグラフ作成、過去データへのアクセス、お客様のシステムに分析結果を統合することができます。詳しくはビデオをご覧ください。

北米生産者リスクダッシュボードは、上場及び店頭市場における生産者動向の透明性を提供しており、お客様のヘッジ戦略の強化や 流動性の最適化をサポートします。

弊社のクオンツ分析が金属トレーダーに対して、重要な金融フローとその根本的な要因（インフレ懸念や市場の基本的な動態など）について、どのようにユニークな視点を提供しているか、ビデオをご覧ください。

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