クオンツ分析

科学的理論を市場重視の分析に応用

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弊社サービスの紹介

弊社のクオンツ分析リサーチサービスは、エネルギー商品市場における投機的な先物取引動向を調査し、商品取引業者(CTA)、ヘッジファンド、リスクパリティファンド、ETFのポジションを分析しています。


高度なクオンツモデル技法、徹底的なバックテスト、厳格な検証プロセスを駆使し、先物取引の流れを的確に可視化します。これにより、お客様は短期的な価格変動を正確に予測することができます。


弊社が持つクオンツデータ分析の専門知識を活用することで、ダイナミックな市場環境において自信をもって対応できる、実用的な知見を得ることができます。

弊社サービスの利点

近年、運用資金の流入が増す中、金融市場からの資金フローの分析が非常に重要になっています。石油、天然ガス、炭素市場など、もはや現物のファンダメンタルズだけでは価格の動きは説明できなくなっています。弊社クオンツ・アナリストが、価格の原動力は誰なのか、それはなぜなのかを分析するお手伝いをいたします。


データ主導

弊社は、お客様が商品先物市場の価格変動要因を理解できるよう、テーマを詳細に分析したクオンツ・リサーチを提供します。また、お客様の判断プロセスを支援するために、価格動向や 実行可能な見解を把握するためのデータ主導の枠組みを提供します。



仕組みの設計

弊社のアプローチは、金融資金の流れ、足元のファンダメンタルズ、マクロ環境という3つの重要な側面を包括しています。これらの観点から、多様な市場参加者が競合する流れの中で、相互に影響し合うメカニズムを特定する。これらの構造の有効性を高めるために、2つの貴重な手法である、弊社のファンダメンタルズ分析、並びにOilXのAIによる現物商品フローのナウキャスティング・データを活用します。


分析モデル＋ヒューマン・インテリジェンス

金融市場は本質的にノイズが多く複雑であり、投資運用は科学ではないですが、そこには少なからず技術が必要なのです。弊社は、定量的な厳密さと、商品デリバティブ取引における長年の経験を、体系的に、あるいは裁量的に組み合わせることで、お客様が市場の動因を理解し、投資戦略を最適化できるようお手伝いします。


提供サービス

本サービスのお客様には、ショート・レポートとロング・レポートをご提供いたします。弊社のショート・レポートは毎週発行され、先物市場参加者の主要なフローを分析し、モデルのアップデートを提供し、最も重要な価格変動要因やお客様が注目すべきポイントをお伝えします。


弊社の長文リサーチは、商品先物市場の価格決定メカニズムやその背景にいる主要な市場参加者の動向について、話題性のある徹底的な分析を提供します。弊社のリサーチは統計的手法、前提条件、使用したデータについて完全にオープン且つ透明性の高いアプローチで行っていることから、お客様が再現することができ、意思決定の判断材料として検証して頂くことができます。


また、ブレント、WTI、軽油、ガソリン、ヒーティングオイル、TTF、米国産天然ガス市場における商品先物取引業者、運用ファンド、ETF、リスクパリティ・ファンドのポジションを毎日更新する先物ポジション統計にもアクセスできます。


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